Jurik Movimento Média Tradestation

Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado fosse suave e livre de atrasos. Lag causa atrasos em seus comércios, e aumento lag em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos. Em outras palavras, os recém-chegados recebem o que resta na mesa depois que a festa já começou. É por isso que investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Você pode aplicá-lo exatamente como faria com qualquer outra média móvel popular. No entanto, JMAs melhorado timing e suavidade irá surpreendê-lo. A linha cinzenta dentada no gráfico simula ação de preço que começa em um intervalo de negociação baixo e, em seguida, intervalos para um intervalo de negociação mais alto. Uma vez que ninguém gosta de esperar à margem, um filtro de redução de ruído perfeito (linha verde) irá mover suavemente ao longo do centro da primeira faixa de negociação e, em seguida, saltar para o centro da nova gama de negociação quase imediatamente. Moving médias suavizar o ruído de Córregos de dados de preço à custa de atraso (atraso) Nos velhos tempos você poderia ter velocidade, à custa de suavização reduzida Nos velhos tempos você só poderia ter o seu alisamento à custa de lag Pense quantas horas você desperdiçou tentando obter Suas médias rápidas e suaves Lembre-se como é irritante ver aumentar a velocidade faz com que o aumento do ruído Lembre-se como você desejou para baixo lag E baixo ruído Cansado de trabalhar como ter o seu bolo E comê-lo Não se desespere, agora as coisas mudaram, você pode ter O seu bolo e você pode comê-lo Precisão Lagless média em comparação com outros modelos de filtragem avançada Da média básica da indústria (filtros) a média móvel ponderada é mais rápida do que a exponencial, mas não oferece bom Suavização, em contraste o exponencial tem excelente suavização, mas enormes quantidades de atraso (Lag). Filtros modernos techquot quothigh embora melhorar os modelos básicos de idade, têm fraquezas inerentes. Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA eo pior destes pontos fracos é overshoot. A pesquisa de Jurik admite abertamente ter quotminimal overshootquot que tende a indicar alguma forma de algoritmo predictive que trabalha seu código. Lembre-se que os filtros são destinados a observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que vai acontecer a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas Precision Trading Systems, os dados são suavizados e desalinhados apenas. Ou você poderia dizer, as tendências são seguidas precisamente em vez de disse que caminho a seguir, como é o caso com esses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A precisão Lagless média não tentar prever o preço próximo valor. A média de Hull é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa JMA por Jurik, ela tem boa velocidade e baixo atraso. O problema com a fórmula utilizada na média de Hull é que o seu muito simplista e leva a distorções de preços que têm má precisão causada pela ponderação muito forte (x 2) sobre os dados mais recentes (Floor (Length 2)) e subtraindo o velho Dados, o que leva a graves problemas overshooting que Em alguns casos são muitos desvios padrão longe de valores reais A precisão Lagless média tem ZERO superação. O diagrama abaixo mostra a imensa diferença de velocidade em um PLA de 30 períodos e uma média de Hull de 30 períodos. O PLA foi de quatro bares à frente da média Hull em ambos os principais pontos de viragem indicado no gráfico de 5 minutos do futuro FT-SE100 (que é uma diferença de 14 em Lag). Se você negociou as médias em seus pontos de viragem para ir curto no preço de fechamento neste exemplo, PLA estava sinalizando em 3,977.5 e Hull era um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40,5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo no PLA estava em 3936 em comparação com o Hulls 3.956,5, o que equivale a uma economia de 205 por contrato com o sinal PLA. Isso é um passaro. É um avião. Não é o Precision Lagless Filtros Média como a média VIDAYA por Tuscar Chande, que usam volatilidade para alterar seus comprimentos têm um tipo diferente de fórmula que mudam seu comprimento, mas este processo não é executado com qualquer lógica. Embora eles podem funcionar muito bem, por vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer tanto atraso e ultrapassagem. A média da série de tempo que é realmente uma média muito rápida, bem poderia ser renomeada a quotovershooting averagequot esta imprecisão torna inutilizável para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro de Kalman freqüentemente fica atrás ou ultrapassa os arrays de preço devido aos seus algoritmos mais zelosos. Outros fatores de filtro no impulso de preço para tentar prever o que vai acontecer no próximo intervalo de preços, e esta é também uma estratégia defeituosa, como overshoot quando leituras de impulso alto reverter, deixando o filtro alto e seco e milhas de distância da atividade de preço real . A precisão Lagless média usa pura e simples lógica para decidir o seu próximo valor de saída. Muitos matemáticos excelentes tentaram e falharam em criar médias livres do lag, e geralmente a razão é seu intelecto extremo dos maths não é suportado acima por um grau elevado de lógica commonsense. A média de precisão Lagless (PLA) é construída de algoritmos de razão puramente lógica, que examinam muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor enviar para a saída. PLAs velocidade superior, suavização e precisão torná-lo uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, obrigações etc. E como com todos os produtos desenvolvidos pela Precision Trading sistemas o tema subjacente é o mesmo. Escrito para comerciantes, POR UM COMERCIANTE. PLA Comprimento 14 e 50 em E-Mini Nasdaq futureAdvanced software de negociação: análise técnica e redes neurais Tradecision permite usar Jurik Research Tools Os indicadores Jurik Research só podem ser utilizados no Tradecision se você comprá-los da Jurik Research. JMA (Jurik Moving Average, Jurik Research) é um filtro de eliminação de ruído avançado. O recurso permite ver a quottruequot atividade subjacente. Sendo incrivelmente suave e extremamente responsivo às lacunas do mercado, tem atraso muito baixo. O argumento suave é um número que controla a suavidade da curva JMAs. O argumento de fase controla o aspecto lagovershoot da curva de JMAs. Jurik Moving Average é projetado para ser aplicado em sistemas de negociação de seu próprio design. Para obter mais informações, visite jurikrescatalogmsama. htm VEL (Zero-lag Velocity, Jurik Research) é uma versão super suave do indicador técnico quotmomentum. quot Sua característica distintiva é que o processo de suavização não acrescenta nenhum atraso para o indicador de momentum original. O segundo argumento (Length) é um número inteiro que especifica o tamanho da janela em movimento do VEL. Para obter mais informações, visite jurikrescatalogmsvel. htm CFB (Comportamento Fractal Composto, Jurik Research) é um índice que revela os mercados trending time frame, ideal para a criação de tamanhos de janela adaptável de vários indicadores técnicos. O segundo argumento é um número inteiro que especifica a suavidade da saída. O terceiro argumento é um número inteiro que especifica o maior tamanho fractal que CFB deve considerar. O nível de suavidade deve estar entre 1 e 50 inclusive. Valores maiores produzem resultados mais suaves. SpanSize deve ser 24, 48, 96 ou 192. Valores maiores fazem CFB considerar mais dados e mover-se mais lentamente. Para obter mais informações, visite Jurikrescatalogmscfb. htm RSX (Índice de Força de Tendência, Jurik Research) - é substituição superior para RSI. Ultra-suave, preciso, indicador de baixa lag de direção tendência e pureza. O indicador é excelente para análise profunda. O segundo argumento é um número que controla a suavidade da curva RSXs. Para obter mais informações, visite jurikrescatalogmsrsx. htm