Movendo Média Thinkorswim

Negociação com bares de gama ichimoku nuvem amplificador oscilador awesome Este um primeiro post sobre um novo segmento que é um tiro fora de grande renda de um pequeno sistema de comércio de conta-m1. Vou começar a postar meus negócios aqui na próxima semana. Apenas assim que cada um sabe e compreende que eu não tenho nenhum interesse em vender sistemas negociando, sinais ou serviços de troca do espelho. Este segmento é apenas para ajudar uns aos outros com o que pode ser um negócio muito frustrante hobbybusiness. O modelo do sistema é simples. Velas, use i2 min ou barras de intervalo indicadores: Ichimoku nuvem configurações 9, 16, 52 awesome oscilador std. As configurações abaixo são a imagem do quê. Que bom que você fez isso Rocky, estava pensando nisso. Não sei por que razão era na área comercial de qualquer forma. Obrigado e sempre ansiosos para suas cartas e comentários. Tenha um bom. Ciao Hey GW, a linha no meu gráfico é tenkan ou mais precisamente o tenkan sen ou linha de viragem é essencialmente uma média móvel é calculado usando o mais alto mais baixo e mais baixo mais de 9 barras, se você compará-lo a 9 SMA período você Verá o tenkan mostra mais áreas de achatamento. O achatamento do tenkan é indicativo de preço variando. Quanto à permanência em comércios mais tempo, eu normalmente não configurar ordens tp antes do tempo, eu uso anterior sr ou swing highslows como alvos se quebra através de permanecer doentes e ver o que acontece com o próximo alvo. Você poderia responder a pergunta da barra de alcance por favor. Quantas pips para as barras de alcance mt4.For este monthrsquos Tradersrsquo Dicas, o foco é Ken Calhounrsquos artigo que apareceu na edição de maio de 2016, intitulado ldquoATR Breakout Entries. rdquo Aqui, apresentamos o código de junho 2016 Tradersrsquo dicas com possíveis implementações em vários softwares . A seção Dicas de Tradersrsquo é fornecida para ajudar o leitor a implementar uma técnica selecionada a partir de um artigo nesta edição ou em outra edição recente. As entradas aqui são contribuídas por desenvolvedores de software ou programadores de software que é capaz de personalização. TRADESTATION: JUNHO DE 2016 Em ldquoATR Breakout Entries, rdquo que apareceu na edição de maio de 2016 de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, autor Ken Calhoun apresenta um método para encontrar breakouts swing forte swing usando uma combinação de J. Welles Wilderrsquos verdadeira gama média ao longo Com cruzamentos simples de média móvel. Aqui, estamos fornecendo código TradeStation (EasyLanguage) com base no artigo para ambos um indicador e uma estratégia. O indicador pode ser usado no TradeStation Scanner para procurar ações candidatas, bem como em um gráfico para visualizar os resultados (Figura 1). A estratégia pode ser usada para backtest os símbolos de sua escolha. FIGURA 1: TRADESTATION. Aqui estão alguns exemplos de resultados do TradeStation Scanner do indicador de fuga ATR e estratégia aplicada a um gráfico diário da Outerwall Inc. (OUTR). Para fazer o download deste código EasyLanguage, visite o nosso fórum de suporte TradeStation e EasyLanguage. O código para este artigo pode ser encontrado aqui: community. tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID142776. O nome do arquivo ELD é ldquoTASCJUN2016.ELD. rdquo Para obter mais informações sobre o EasyLanguage em geral, consulte: tradestationEL-FAQ. Este artigo é para finalidades informativas. Nenhum tipo de negociação ou recomendação de investimento, conselho ou estratégia está sendo feita, dada ou de qualquer maneira fornecida pela TradeStation Securities ou suas afiliadas. A estratégia de breakout descrita por Ken Calhoun em seu artigo de maio de 2016 no SC, ldquoATR Breakout Entriesrdquo pode ser facilmente aplicada na TC2000 versão 16 usando o TC2000rsquos EasyScan e as novas características de negociação simuladas. Examinamos a lista de ações ordinárias dos EUA para encontrar estoques entre 20 e 70, com um intervalo mínimo de 90 dias de 5,00 e volume diário acima de um milhão de ações. Filtramos também para estoques que haviam cruzado com sua média móvel de 100 dias. Isto produziu uma lista de 30 estoques. Nós pisamos através da lista para encontrar estoques onde ATR estava em uma alta de 14 dias. O SPR foi um dos poucos exemplos que encontramos no momento em que executamos o exame. (Ver Figura 2.) FIGURA 2: TC2000. Isso mostra um gráfico de exemplo de SPR em um período de tempo diário. Colocamos uma ordem de compra-parada em 47.88, que é de 50 centavos acima da alta do dia em que SGEN cruzou através de sua média móvel de 100 dias. Além de colocar uma ordem de compra-parada acima da alta, colocamos uma ordem de objetivo de lucro 15 acima do preço de entrada e uma ordem de 8 arrastar parar. Se você quiser uma cópia deste layout para usar em seu software TC2000, basta enviar um e-mail para supportTC2000 e wersquoll enviá-lo para você. Você pode experimentar as características de negociação simuladas no TC2000 para você mesmo no TC2000. METASTOCK: JUNHO DE 2016 Em ldquoATR Breakout Entries, publicado na edição de maio de 2016 da Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, o autor Ken Calhoun explica um sistema de negociação breakout de alta volatilidade. As fórmulas dadas aqui são algumas maneiras de empregar esta estratégia em MetaStock. Exploração para novas configurações Esta exploração retornará apenas aqueles instrumentos que dão novos sinais de configuração. Ele lista o preço de fechamento atual eo preço de entrada alvo. LdquoWRBrdquo significa que o sinal de configuração era uma barra de grande alcance. LdquoInc Volrdquo mostra se o volume estava aumentando na barra de configuração. Ambos são sinais de confirmação adicionais que não são necessários para a configuração. Consultor especialista A única saída especificada no artigo foi uma parada inicial de 2. Se você deseja ver os sinais de configuração, entrada e saída em um gráfico, você pode colocar as seguintes fórmulas em um consultor especializado: mdashWilliam Golson MetaStock Suporte Técnico metastock ESIGNAL: JUNHO 2016 Para este mês, Tradersrsquo Tip, wersquove desde o estudo ATR Breakout. efs com base na fórmula descrita em Ken Calhounrsquos maio 2016 artigo SampC, ldquoATR Breakout Entries. rdquo No artigo, Calhoun apresenta um método para a negociação do mercado baseado J Welles Wilderrsquos (ATR) e uma média móvel simples (SMA). Este estudo contém parâmetros de fórmula que podem ser configurados através da janela do gráfico de edição (clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione ldquoedit chartrdquo). Um gráfico de exemplo demonstrando a estratégia é mostrado na Figura 3. FIGURA 3: eSIGNAL. Aqui está um exemplo do ATR breakout estudo traçado em um gráfico diário de NUGT. Para discutir este estudo ou fazer o download de uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum de discussão da biblioteca EFS sob o link de fóruns do menu de suporte no esignal ou visite nossa Base de Conhecimento EFS em esignalsupportkbefs. O script de fórmula eSignal (EFS) também está disponível abaixo: mdashEric Lippert eSignal, uma empresa de dados interativos 800 779-6555, eSignal THINKORSWIM: JUNHO 2016 Em ldquoATR Breakout Entries, rdquo que apareceu em Maio de 2016 questão de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES , Autor Ken Calhoun abrange de forma concisa as etapas de como criar uma estratégia de negociação usando dois indicadores comuns: a média verdadeira faixa, e uma simples média móvel para determinar a compra institucional e breakouts preço. Construímos sua estratégia e um filtro usando nossa linguagem de script proprietária, thinkscript. Fizemos o processo de carregamento extremamente fácil: basta clicar nos links tos. mxqShvp5 e tos. mxmDtPet e escolher view thinkScript strategy e visualizar o Scan Query. Escolha renomear sua estratégia como ldquoATRBreakoutsLErdquo e você pode salvar sua consulta de digitalização como ldquoATRBreakouts Scan. rdquo Você pode ajustar os parâmetros dessa estratégia na janela de estudos de edição para ajustar suas variáveis. FIGURA 4: THINKORSWIM. Aqui está um gráfico de exemplo do Verizon (VZ) com a estratégia ATRBreakoutsLE adicionado, bem como a estratégia de saída TrailStopLX com um valor de 1,00. Na Figura 4, você vê um gráfico de amostra do Verizon (VZ) com a estratégia ATRBreakoutsLE adicionada. Nós também adicionamos nossas estratégias de saída, TrailStopLX com um valor de 1,00, com base no artigo Calhounrsquos. Para obter mais detalhes sobre a estratégia de negociação, consulte o artigo Calhounrsquos na edição de maio de 2016 da SampC. WEALTH-LAB: JUNHO DE 2016 O código WealthScript (C) para Ken Calhounrsquos swing trading setup, que ele descreve em seu artigo ldquoATR Breakout Entriesrdquo que apareceu em maio de 2016 questão de Análise Técnica de STOCKS Amp COMMODITIES, é fornecido aqui. No artigo, Calhoun afirma que a seleção do comércio é melhorada, evitando estoques de baixa volatilidade. A idéia é encontrar candidatos comerciais entre aqueles em que houve um aumento na volatilidade e volume. Veja a Figura 5. FIGURA 5: WEALTH-LAB. Aqui está um exemplo de uma entrada breakout em NUGT em fevereiro de 2016. Como o comércio pode ser inserido ldquoon qualquer dia após esse sinal, rdquo nós instalamos uma condição de tempo limite para invalidar o sinal após cinco barras. Em nossos testes limitados, a configuração é bastante focada, de modo que muitos potenciais candidatos comerciais podem ser perdidos. Os comerciantes podem querer ajustar os vários critérios, como preço, volume e alcance para obter mais alertas. Além disso, uma vez que a instalação de testes de níveis de preço que são hardcoded, therersquos uma precaução especial que temos de conta para o código se itrsquos destinados a backtesting. Uma vez que os comerciantes usam principalmente dados de preço e volume ajustados para trás, comparando um preço no passado com uma faixa de preço de ldquotodayrsquosrdquo seria peeking no futuro. Por exemplo, o preço ajustado da AAPLrsquos antes da divisão de sete para um em junho de 2014 coloca seus dados diretamente na faixa de preço de strategyrsquos, quando na verdade ele nunca foi negociado na faixa de 15 a 75 entre 2009 e 2014. Considerando isso, para evitar essa armadilha , A estratégia primeiro define o volume de preços para divisões futuras. AMBLROKER: JUNHO DE 2016 Em ldquoATR Breakout Entriesrdquo, que apareceu na edição de maio de 2016 de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, o autor Ken Calhoun apresenta uma estratégia muito simples baseada em breakouts de preço Confirmada por um intervalo verdadeiro médio uptrending (ATR). Uma fórmula de exploração e de sistema pronta a usar que encontra tais oportunidades é fornecida aqui (veja a Figura 6 para uma implementação de amostra). Para usar a fórmula, digite o código no editor de fórmulas e pressione enviar para analisar para executar explorações e / ou backtests. Observe que descobrimos que as 2 paradas sugeridas no artigo não produzem negócios lucrativos, por isso trocamos em nosso código por um alvo de 20 lucros e por uma parada de 10 trilhas ativada após cinco dias. Sugerimos a execução de backtests extensivos antes de usar um sistema de negociação como este, uma vez que um exemplo de comércio como o dado no artigo não faz necessariamente para um sistema robusto. Código Amibroker NINJATRADER: JUNHO 2016 A estratégia de breakout do ATR apresentada por Ken Calhoun em seu artigo de maio de 2016 no SampC, ldquoATR Breakout Entries, rdquo está disponível para download no ninjatraderSCJune2016SC. zip. Depois de fazer o download, a partir da janela do Centro de Controle NinjaTrader, selecione o menu Arquivo rarr Utilitários rarr Importar NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader Versão 7. Você pode revisar o código fonte strategyrsquos selecionando o menu Ferramentas rarr Editar NinjaScript rarr Estratégia a partir da janela NinjaTrader Control Center e selecionando o arquivo ATRBreakout. O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que fornece o melhor desempenho possível. O ATRBreakout adiciona o ATR, SMA e VOL ao gráfico, que pode ser visto no gráfico diário de NUGT na Figura 7. FIGURA 7: NINJATRADER. O ATRBreakout download adiciona o ATR, SMA e VOL ao gráfico, que pode ser visto neste gráfico diário do NUGT. NEUROSHELL TRADER: JUNHO DE 2016 O sistema de entrada de breakout ATR apresentado por Ken Calhoun em seu artigo que apareceu no mês passado na edição de maio de 2016 de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, ldquoATR Breakout Entries, rdquo pode ser Facilmente implementado com alguns dos indicadores NeuroShell Traderrsquos 800. Basta selecionar o novo indicador no menu de inserção e usar o assistente de indicadores para criar os seguintes indicadores de condição: Para implementar as condições de entrada como um sistema de negociação, basta selecionar a nova estratégia de negociação no menu de inserção e digite o seguinte nos locais apropriados da negociação Assistente de estratégia: Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção COMMODITIES dos STOCKS do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia desta ou de outras Dicas Tradersrsquo anteriores. Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 8. FIGURA 8: NEUROSHELL TRADER. Este gráfico NeuroShell Trader exibe o sistema de entrada de breakout ATR. AIQ: JUNHO 2016 O código AIQ baseado no artigo de Ken Calhounrsquos da edição de maio de 2016 da Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, ldquoATR Breakout Entries, rdquo é fornecido em TradersEdgeSystemstraderstips. htm. A Figura 9 mostra os resultados dos testes EDS durante o período de quatro anos mais recente em todas as unidades populacionais que satisfazem os critérios de triagem. Eu tive que abaixar a escala mínima (ldquominRrdquo variável de entrada) de 5 para baixo a 1 para começ bastante sinais para um teste. FIGURA 9: AIQ. Aqui estão os resultados do teste EDS resumo de um backtest em todas as ações durante o período de quatro anos que termina em 4132016. Eu tentei algumas outras saídas e descobriu que a parada de arrasto não era o melhor para usar. TRADERSSTUDIO: JUNHO 2016 O código de TradersStudio baseado no artigo de Ken Calhounrsquos que apareceu na edição de maio de 2016 de Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, ldquoATR Breakout Entries, rdquo pode ser encontrado em TradersEdgeSystemstraderstips. htm. O seguinte arquivo de código é fornecido no download: Indicador: ATRBRHmdashA sistema que usa o autorrsquos sugeriu regras para um ATR breakout comprar. A Figura 10 mostra a curva de equidade negociando o sistema na lista NASDAQ 100 de ações durante o período 1011994 a 7112014, negociando uma ação por ação, com derrapagens e comissões deduzidas. FIGURA 10: TRADERSSTUDIO. Aqui está uma amostra da curva de equidade negociando o sistema de entrada breakout ATR na lista NASDAQ 100 de ações durante o período de 1011994 a 7112014. O código é mostrado aqui: UPDATA: JUNHO 2016 Nossa Tradersrsquo Dica este mês é baseado em ldquoATR Breakout Entriesrdquo por Ken Calhoun , Publicado na edição de maio de 2016 da Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. No artigo, Calhoun procura combinar dois indicadores clássicos da análise técnica: preço que cruza uma média movente, e um indicador médio da escala verdadeira (ATR) para cronometrar a entrada nos estoques. Através da incorporação de outros mecanismos, como filtros de faixa de barras e limiares mínimos de volume para entrada no mercado, a Calhoun busca filtrar os estoques para os sinais mais robustos que carregam o maior impulso. O código Updata está na biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu personalizado e na biblioteca do sistema. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a um problema de firewall podem colar o código mostrado aqui no editor personalizado do Updata e salvá-lo. Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 11. FIGURA 11: UPDATA. Aqui estão exemplos de entradas de breakout ATR aplicadas ao Direxion Gold Miner Bull (X3) ETF em resolução diária. O comércio de 4 de fevereiro que foi demonstrado em Ken Calhounrsquos Maio de 2016 artigo SC é mostrado aqui com uma seta azul. MICROSOFT EXCEL: JUNHO DE 2016 Em ldquoATR Breakout Entries, que apareceu na edição de maio de 2016 da Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES, o autor Ken Calhoun nos dá uma maneira de ver breakouts poderosos em seus estágios iniciais. NUGT começa a olhar como uma tempestade de recolhimento quando o volume explode no final de setembro de 2015. Calhounrsquos critérios de instalação são bastante graves em que as configurações não aparecem com muita freqüência (Figura 12). Para NUGT, de 1.330 barras de história, as condições de instalação foram atendidas em apenas quatro ocasiões. Destes quatro, apenas dois atingiram o limiar de entrada comercial de 0,50 acima do nível mais elevado da barra de configuração. Na Figura 13 podemos ver um de cada tipo. FIGURA 12: EXCEL, CRITÉRIOS DE CONFIGURAÇÃO. Você pode ver que não havia muitos comércios com esta configuração resistente e critérios de entrada. FIGURA 13: EXCEL. Este gráfico reproduz o do artigo de Ken Calhounrsquos de maio de 2016. Em 28 de outubro de 2015 temos uma configuração falhada. A barra horizontal no gráfico é o preço limite de entrada definido 0,50 acima da alta dessa barra de configuração. Nenhuma barra subseqüente excedeu esse limite antes que os preços deslizassem para trás abaixo da média móvel de 100 dias, negando assim a configuração. Em 3 de fevereiro de 2016 temos outra configuração, e em 4 de fevereiro temos uma barra de preços que excede o limite de entrada, disparando uma entrada longa (verde para cima). Usando uma parada de 2.00, seríamos interrompidos na próxima barra com uma perda de 0,41 por ação, mesmo que seja uma barra ascendente que continue a tendência existente. O bar simplesmente aberto demasiado baixo para a nossa paragem. Ser parado para fora como este não deve realmente ser uma surpresa, dado o comportamento do preço para este ETF. Na barra de entrada para este comércio, o intervalo verdadeiro médio é 3,12 e ele fica maior a partir daí. Assim, um subsídio de parada maior pode estar em ordem. Para ver o que iria acontecer, eu tentei uma parada de 4,00, o que permitiu o comércio para executar mais três bares e transformou um lucro de 7,33 por ação. Uma estratégia de saída mais robusta (ou os nervos constantes do jogo) pode permitir que um permaneça neste comércio mais por muito tempo para colher os benefícios desta tendência de alta altamente volátil. Novo com esta planilha: Um botão de rotação nos controles de gráficos (clique para deslocar) permitirá que o usuário pise os dados de gráficos para frente ou para trás uma barra de cada vez. Acho que um único passo pode ser uma boa maneira de testar a minha compreensão das idéias authorrsquos como eu assistir a evolução do comportamento dos preços eo comportamento da escolha authorrsquos de indicadores. O arquivo de planilha para esta Dica Tradersrsquo pode ser baixado daqui. Para fazer o download com êxito, siga estas etapas: Clique com o botão direito do mouse no link do arquivo do Excel. Em seguida, selecione ldquosave asrdquo (ou ldquosave target asrdquo) para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido. Originalmente publicado na edição de junho de 2016 da revista Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES. Todos os direitos reservados. Os padrões de candlestick feitos de três castiçais bullish que ocorrem frequentemente durante uma tendência uptrend e advertem de uma tendência ascendente de slowing, mas não necessariamente uma inversão da tendência . Advance Block Candlestick Padrão O padrão de bloqueio de avanço ocorre quando no primeiro dia aparece um longo candelabro de alta seguido por outro longo candelabro de alta que se abre dentro do corpo real dos primeiros dias corpo real e fecha acima dos primeiros dias próximos e altos. Além disso, uma sombra superior longa deve aparecer neste segundo dia. O terceiro dia é um pequeno candelabro de alta que geralmente abre dentro do segundo dia do corpo real e fecha acima do segundo dia próximo deve ter uma sombra superior também. O foco deste padrão é que o mercado está fazendo novas elevações, mas os coroas bullish candlesticks real estão ficando progressivamente menor como os preços fazem essas novas elevações. As sombras superiores estão mostrando que os touros querem empurrar os preços mais altos, mas durante o dia os ursos são capazes de empurrar com sucesso os preços para baixo fora dos altos e os touros têm de se contentar com ganhos gradualmente menores. Para uma definição definitiva, ThinkorSwim (2011) que traçam o pacote define o bloco do avanço como: Cada vela é bullish Cada vela se abre dentro do corpo real do candlestick precedente O segundo dia o corpo real do candlestick deve ser 70 ou menos do primeiro corpo real dos dias e O terceiro dia corpo real deve ser 70 ou menos do segundo dia corpo real. O segundo e terceiro dias têm uma sombra superior longa que é pelo menos 75 da altura da média anterior de 20 dias de corpos reais castiçais. Stalled Candlestick Padrão ou Deliberação Candlestick Padrão O padrão parado ou padrão de deliberação é como o bloco de antecipação em que ocorre durante uma tendência de alta e adverte de uma desaceleração uptrend e é composta por três candelabros de alta. A característica que define é o terceiro dia é um pequeno castiçal que fenda como uma estrela ou está localizado na extremidade superior do segundo dia bullish candlestick corpo real muito parecido com um padrão harami. Advance Block e Stalled Candlestick Pattern Sugerem a venda de Longs Nison (1991, p.144) sugere que o bloco de antecipação eo padrão estancado sejam usados ​​para vender os longos existentes, mas não sugere que seja curto. O bloco de avanço eo padrão parado não devem ser considerados como padrões de reversão. Muitas vezes, o bloco de avanço e padrão parado conduzem a um período de consolidação, embora às vezes eles podem levar a uma inversão da tendência para a desvantagem. Exemplo de Gráfico Avançado do Castiçal do Bloco A tabela acima do ETF Nasdaq 100 (QQQ) mostra um padrão de castiçal do bloco avançado. O primeiro castiçal do padrão foi um longo candelabro de alta que fechou perto do alto do dia. O segundo dia do candelabro fechou acima da alta do dia anterior, mas foi um castiçal menor do que os primeiros dias do corpo real. Além disso, o segundo dia teve uma grande sombra superior, mostrando que os ursos bloquearam o avanço dos touros para fechar no auge do dia. O terceiro dia foi um pequeno castiçal que era quase um doji, enfatizando que os touros tinham ficado sem energia. O terceiro dia também teve uma sombra superior que foi incapaz de passar o segundo preço de dias alto. A partir daí, o mercado flutuou a esses altos preços por quatro dias e, em seguida, começou a mover para baixo. Padrão paralisado ou padrão de deliberação Padrão de castiçal Um padrão de castigo parado é ilustrado no gráfico acima do ETF Nasdaq 100 (QQQ). O primeiro eo segundo dias são ambos castiçais de alta. O terceiro dia é um pequeno castiçal que quase não fecha mais do que o segundo preço de fechamento dos dias. Esta incapacidade dos touros para empurrar os preços mais altos mostra que eles estão enfraquecendo e um período de consolidação vai surgir, ou como no gráfico acima, os ursos assumir e uma tendência de baixa emerge. Trabalhos Referenciados Nison, S. (2003) O Curso de Candlestick. Hoboken: John Wiley amp Sons. Nison, S. (1994) Além de castiçais: novas técnicas de gráficos japoneses reveladas. Nova Iorque: John Wiley amp Sons. Nison, S. (1991) Japonês Candlestick Charting Técnicas. Nova York: Instituto de Finanças de Nova York. Rhoads, R. (2008) Candlestick Charting Para Dummies. Hoboken: Publicação de Wiley. ThinkorSwim. (2011). ThinkorSwim Resource Center: Biblioteca de Padrões de Candlestick. Finvids Home Padrões de Velas Padrões de Gráficos Fale Conosco copy Copyright 2012 FinVids (FINANCE VIDeoS)